外资扫盘窗口周五开启 增量资金或达51亿美元

1评论 2019-09-19 21:22:30 来源:上海证券报 短线"三部曲"

数百亿资金正在A股门外候场。本周五,富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整生效,预计将合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。按历史经验,指数调整生效前,北向资金往往在尾盘大举扫货,形成脉冲。

沪指(日)

  数百亿资金正在A股门外候场。本周五,富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整生效,预计将合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。

  此前几次指数调整生效前,北向资金在A股尾盘均有剧烈涌动,而本次51亿美元的被动资金量超过以往任何一次。明日盘面将会出现怎样的局面值得期待。

  被动增量资金为年内新高

  据标普道琼斯此前公布的计划,1099只A股标的将于9月23日开盘前一次性以25%的纳入因子纳入其指数体系;富时罗素2019年9月的季度调整名单也将同日生效,本次富时罗素将把中国A股的纳入因子由5%提升至15%。

  9月23日开盘后生效,也就意味着追踪上述两大指数的被动资金要在前一个交易日,也就是9月20日(本周五)收盘前完成建仓。

  根据此前富时罗素的官方测算,2019年9月的第二步扩容预计将给A股带来40亿美元的被动资金流入。而根据招商证券(行情600999,诊股)分析,标普道琼斯指数有望为A股带来11亿美元的被动增量资金。也就是说,合计约51亿美元的增量资金有望入场。

  同今年的前3次指数纳入生效日相比,本次纳入生效带来的被动资金规模创下了历史新高。

  5月28日以及8月27日,MSCI分别将A股的纳入因子提升了5%,每次带来约36亿美元的被动资金;6月21日,富时罗素纳入A股的第一步落地,带来20亿美元的被动资金。

  至于具体个股,虽然富时罗素以及标普道琼斯方面均已在此前公布了调整名单,但最终名单可能仍略有变化。

  业内人士指出,这是由指数编制规则决定的,进入沪深股通标的范围是多家指数公司筛选纳入标的的第一道标准,一旦个股被沪股通、深股通剔除,或列入特别观察名单,往往都会导致最终纳入名单的调整。

  尾盘扫货会否再现?

  按历史经验,指数调整生效前,北向资金往往在尾盘大举扫货,形成脉冲。

  具体来看,5月28日,MSCI扩容第一次生效,北向资金大举扫货,若以资金余额计,净买入额一度超过110亿元,带动A股尾盘扭头向上,三大股指齐齐收涨。

  6月21日,富时罗素纳入生效,北向资金再度异动,当天下午14时过后,净流入金额显著抬升。

  8月27日,MSCI第二次扩容A股,当日北向资金净流入额112.71亿元,创2018年12月以来新高。

  值得一提的是,上图所示,历次北向资金尾盘脉冲均在集合竞价阶段出现“冲高回落”的走势。

  业内人士指出,这并非意味着北向资金在短短3分钟内先买后卖,而是因为该实时流量图是以当日资金余额计算,并非实时成交,其中一部分未能最终成交的废单可能也会被计算在内,暂时占用了一部分额度。

  进入9月以来,北向资金无视盘面波动,仅在9月17日小幅净流出5.18亿元,其余交易日均保持净流入态势。9月至今已合计净流入459.05亿元。尤其是近一周以来,北向资金集中在尾盘买入的情况并不鲜见。

  对此,业内人士表示,北向资金或已提前建仓。

  一位市场人士表示,对交易价格要求比较“苛刻”的被动指数基金,为使得交易价格尽可能接近收市价,达至最少的追踪误差,往往会在尾盘买入。但不排除其他的被动资金在达到要求时提前建仓,以平滑指数生效日前后的市场波动。

  富时罗素相关人士表示,追踪指数的被动资金需要在本周五收盘后建好仓,但是通常会提前逐渐加仓,不用一定等最后收盘。

  博弈资金提前入场?

  由于部分北向资金有望在指数调整生效前最后一个交易日配置,对于部分想“薅羊毛”的博弈资金来说,在此前先期买入,最后一天再将筹码抛售给入场的北向资金,是一个理论上可行的套利机会。

  “挑几只外资肯定会买的优质白马股提前买入,即使周五没能抛售,优质的白马标的放在手里多拿一会儿也不会吃亏。我觉得这是一个可以试试的博弈机会。”投资者小徐这样告诉上证报。这或许能反映出套利资金的心理。

  从周四盘面来看,当日尾盘大金融板块稍有异动或许也是有部分资金抢跑。博弈之下,明日尾盘究竟会如何表现,值得期待。

关键词阅读:外资扫盘

责任编辑:逯文云
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